Мультифреймовый анализ в трейдинге

Независимый рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Мультифреймовый анализ

Мульти… чего-чего? Фреймовый анализ. Знаете, я к вам пришел учиться техническому анализу, а вы меня пугаете страшными словами.

Спокойно! Ничего сложного. Мультифреймовый анализ — это когда мы анализируем одну и ту же валютную пару (или другой актив) сразу на нескольких таймфреймах.

Вы и сами знаете, что любую цену можно посмотреть на графике:

У нас есть масса возможностей изучить поведение одной и той же цены. И вот именно мультифреймовый анализ позволит это сделать правильно и эффективно.

Скажем, Дима увидел, что EUR/USD в нисходящем тренде на 4-часовом графике, нарисовав линию тренда:

Однако, его основной рабочий график — 5-минутный и он прекрасно видит, что цена на нем ходит вверх/вниз, а линия тренда с 4-часового ТФ нависает далеко вверху. И что с ней делать, на какой таймфрейм ориентироваться?

Проблемка. Трейдеры часто с этим путаются. На 4-часовом графике они видят сигнал на продажу, на 15-минутном — на покупку. Куда бежать, кому жаловаться?

Может, просто сидеть на одном таймфреме и игнорировать все другие? О, прекрасная идея. Еще можно монетку подбрасывать, для надежности. Давайте разбираться: какие таймфреймы нужно использовать и каким образом.

Лучший таймфрейм

Вопрос о том, на каком таймфрейме лучше торговать, задают очень часто. И на него постоянно дают неправильный ответ, когда новичок выбирает таймфрейм, что ему совершенно не подходит психологически.

Зеленые, неопытные трейдеры хотят сразу много денег в кратчайшие сроки. Такие вот наивные милахи с большими глазами. Поэтому они, естественно, выбирают 1-минутный или 5-минутный график. Однако, со временем выясняется, что у большинства от этих таймфреймов сплошное расстройство желудка и эмоциональная фрустрация. Бешеный темп цены на этих ТФ провоцирует невероятную жадность, отключает мозги и большинство теряет деньги в турбо-режиме.

Лучшие русские биржии и брокеры:

Некоторым удобно сидеть на 1-часовом графике. Ждать приходится куда дольше, сигналов на вход — значительно меньше. Зато куда больше времени на анализ рынка и нет никакой спешки.

В то же время есть люди, которые стабильно работают с 15-минутным графиком, а 1-часовой их вообще не интересует. Экспирацию выбирают до часа и всем довольны.

Ну и конечно частый гость в терминалах – сразу несколько ТФ на одном экране:

По статистике, более 90% трейдеров бинарными выбирают экспирацию до 1 часа. Конечно, перекос в этой статистике делают толпы любителей 60-секундных турбо-опционов, но тем не менее. Люди такие разные. А вот парень, для него и 1-часовой график чрезвычайно быстрый. Он вообще любит дневные и даже недельные ТФ.

Что, скажете вы, ждать неделю исхода сделки? Да, если это ваше осознанное решение и ваша торговая система. Я, смеха ради, у Бинари открыл сделку на год (есть у них такая возможность), чтобы протестировать свои навыки долгосрочных прогнозов. Хотя, кого я обманываю — было слишком много коньяка. Подумал, что авось забуду и потом будет приятный или не очень сюрприз. Впрочем, я постоянно про это помню, шутка не удалась.

Так что с лучшим таймфреймом? Вся суть теории Доу в том, что мы делаем обзор цены от старшего ТФ к младшему и получаем, тем самым, полную картину рынка. Таймфрейм — это просто детализация движения цены. Она всегда одинаковая, стакан цен всегда один и тот же. Просто цену можно смотреть хоть в минутном, хоть в месячном разрезе.

Когда же речь идет об основном ТФ, то одному он слишком быстрый, другому — слишком медленный. Это нормально, так и должно быть. Вы все равно их все перепробуете, так что вопрос о постоянном таймфрейме сугубо риторический. Давайте сравним несколько таймфреймов, какие у них есть плюсы и минусы.

Долгосрочные таймфреймы

Это дневные и недельные графики. В бинарных опционах используются крайне редко, это — царство форекса. Именно там на таких ТФ и делают основные деньги.

Плюсы для бинарных тоже есть. Если вы уверены в себе и своих прогнозах, а каждый час открывать график вам не интересно, долгосрочные таймфреймы дают такую возможность.

Для настоящих черепашек. И я бы сказал умных черепашек — поскольку у многих брокеров чем больше экспирация, тем больше процент. Скажем, WForex дает 100% при экспирации на конец недели, почему же не воспользоваться этим на дневном графике, если есть хорошая зона для входа? Я вот использую. Где, где вы критики, что в бинарных ляляля, теряем 100%, а зарабатываем лишь 80%? Всегда есть варианты.

Среднесрочные таймфреймы

Это, в основном, часовые графики. Куда больше возможностей по сравнению с дневными и недельными, в день делается несколько сделок, нередко на конец дня.

Скажем, таймфрейм — 1 час, экспирация на 3-4 часа, в день 3-5 сделок. 4-часовой ТФ я использую для работы с Альпари, что часто выдает 100% с экспирацией через сутки. Как видите, получить риск/прибыль 1 к 1 (100%/100%) в бинарных совсем не проблема, нужно лишь места знать и обладать терпением, чтобы дождаться результата.

Бесплатный совет:  Сливаете на бинарных опционах

Краткосрочные таймфреймы

Таймфреймы, соответственно, 15- или 5-минутные. Разумеется, 1-минутные тоже относятся к интрадей торговле, равно как занятный 3-минутный таймфрейм, что являет собой золотую середину между слишком быстрой 1-минуткой и 5-минутным графиком.

При выборе ТФ нужно учитывать и число сделок, и какой у вас депозит. Помните, что чем меньше ТФ, тем больше беспорядочных сделок он провоцирует. Такие эмоциональные ловушки — одна из ключевых причин, почему в бинарных и форексе теряют деньги.

Психологический таймфрейм

Основное, что вы должны понять — рабочий таймфрейм подбирается под вас и вашу личность. Вот есть горячие и резвые парни, они даже разговаривают быстро. Знаете, такие «бла-бла-бла» и часто обожают понты гонять. Ты ему 1 слово, он тебе 10. Вот таким обладателям бешеного темперамента сидеть на средне- или долгосрочных таймфреймах смерти подобно и крайне мучительно.

Ну не подходят они им, психологически. Ну не могут они часами ждать результата сделки. И обратная ситуация: человек медленный, спокойный, вдумчивый, обстоятельный. Попади он в 1-минутные опционы — азарт сначала сорвет ему башню, а потом он будет страдать, отчего все такое быстрое и некомфортное.

Разные люди = разные рабочие таймфреймы. С опытом вы без проблем подберете хороший ТФ под себя.

Почему так важны разные таймфреймы

Зачем вообще смотреть несколько ТФ, почему не сидеть на одном? Окей, давайте проведем небольшой эксперимент.

Внизу у нас график GBP/USD на 10-минутном таймфрейме. Мы используем скользящую среднюю со значением 200 как сопротивление. Что тут у нас: нисходящий тренд, у сопротивления свеча доджи, цена едва ли его пробьет. Хороший вход в Put, вниз на отскок от линии, правда?

Давайте посмотрим, что произошло дальше. Мама дорогая, где мои вещи? Цена не просто пробила наше сопротивление, а улетела вообще в противоположном направлении! Почему, что случилось?

Сейчас разберемся. Для этого перейдем на 1-часовой график. И там сразу становится понятно, что наш GBP/USD все это время находился внизу… глобального восходящего канала.

Мало того, там еще и доджи прямо на линии поддержки образовался, после которого цена пошла себе в восходящем движении. Вот вам и пробой скользящей средней на 10-минутке.

Этот же канал еще лучше видно на 4-часовом графике:

Если бы вы сразу открыли 4- или 1-часовой график, стали бы так опрометчиво верить в надежность сопротивления на 10-минутке? И ведь все таймфреймы показывают одну и ту же цену, просто в разных временных отрезках. Именно поэтому мультифреймовый анализ столь важен. Без него вы банально не сможете достоверно прогнозировать движение цены, ибо не видите всей картины в целом.

Поэтому прежде чем искать сигналы и входы на “мелких” графиках, желательно проанализировать:

  • 4-часовой (или даже дневной) график;
  • 1-часовой график.

И для каждого нужно начертить линии поддержки/сопротивления, каналы и то, что от нас требует дедушка Доу. Именно так можно выявить развороты на, скажем, 15-минутном графике. Потому что на старших таймфреймах цена сталкивается с сильной поддержкой или сопротивлением. При этом, как вы уже помните, чем больше таймфрейм, тем сопротивление и поддержка надежнее.

Когда видишь всю картину в целом — шансы на успешные торговые решения существенно возрастают. А вот с новичками все наоборот. Они ставят 1- или 5-минутный график и сидят только на нем, другие ТФ им вообще не интересны.

В результате, бедняги постоянно пропускают глобальные тренды, что происходят на старших таймфреймах и потом недоумевают, почему их сверхнадежная линия на 1-минутном графике «вдруг не сработала». Наверное из-за плохой погоды, да?

Практика мультифреймового анализа

Мы уже поняли, в чем суть анализа на разных фреймах, об этом шла речь и в теории Доу. Так мы видим глобальное движение цены: на старших фреймах формируются долгосрочные тренды, а поддержка и сопротивление куда более надежны именно на долгосрочных ТФ.

Все начинается с выбора рабочего таймфрейма, после чего мы поднимаемся по лесенке вверх для получения полной картины. А полная картина — это понимание того, что с происходит с рынком. Состояний у рынка всего два — тренд и консолидация. Дальше мультифреймовый анализ позволяет выяснить, какой именно вход и при каких условиях сделать. Туннельное зрение или глобальный взгляд — выбор очевиден.

Еще примеры. Возьмем EUR/USD, самую популярную валютную пару в мире. Наш герой открывает, в первую очередь, 4-часовой таймфрейм и с большим интересом наблюдает за следующей картиной:

А на ней тренд. Красивый такой, восходящий. Сильный бычий импульс. Что это значит? Что мы будем искать только сигналы на покупку. Никаких продаж против тренда, еще чего. Мы же не хотим нарваться на краткосрочный откат, не так ли?

Переходим на ТФ 1 час и добавляем осциллятор, например стохастик.

Как видно на 1-часовом таймфрейме, от линии тренда есть свеча доджи, а стохастик пересекся в зоне перепроданности. Становится все интереснее.

Однако, наш герой все еще сомневается. Да, все выглядит красиво, но как насчет более детальной картинки? Переходим на ТФ 15 минут, чтобы найти более четкое подтверждение.

Бесплатный совет:  Как читать графики бинарных опционов правильно

Как видим, тренд подтверждается, линия тренда вполне устойчива. Да и стохастик начинает выбираться из зоны перепроданности. Выбрав подходящую свечку, входим на повышение и смотрим, что получилось.

Получилось то, что и ожидалось — общий тренд (мы опять вернулись к 1 часу) продолжается дальше. Безусловно, смотреть 20 таймфреймов не нужно. Достаточно 3-4 для полной детализации.

Лучшие связки из 3х таймфреймов

Лучше всего использовать 3 ТФ, все как дядя Доу завещал:

  • первый покажет нам основной тренд, большую картину рынка;
  • второй — среднесрочный сигнал;
  • третий — детализацию второго сигнала, здесь мы и будем искать точную зону входа.

Самые популярные комбинации таймфреймов, в зависимости от уровня их детализации, выглядят следующим образом:

  • 1, 5, 30 минут;
  • 5, 30, 240 минут;
  • 15, 60, 240 минут;
  • 1 час, 4 часа, дневной;
  • 4 часа, дневной, недельный.

Выбирайте из них те, что соответствуют вашему времени экспирации. Между таймфреймами должно быть достаточный временной промежуток. Иначе вместо детализации получится простое уточнение, не особенно полезное.

Подведем итоги

Мультифреймовый анализ — это базис, что дополняет теорию Доу и, по сути, создан на его основе. Сначала вы должны выбрать глобальный таймфрейм, после чего научиться его детализировать. И, напротив, укрупняйте мелкие таймфреймы, чтобы получить общую картину происходящего.

Никогда не входите в сделки, не проверив ситуацию на старших ТФ. Иначе вы рискуете застрять на одном таймфрейме и непременно пропустите важное рыночное движение.

Смотреть таймфреймы можно по очереди либо сразу несколько на одном экране, что позволяют такие терминалы, как:

Лично я использую один экран, переключаясь между ними по мере надобности. Ибо зачем держать постоянно перед глазами, скажем, дневной график? Ведь там одна свеча меняется целый день, поэтому используется этот ТФ лишь для долгосрочного анализа. Но, безусловно, никто не мешает вам поставить хоть 16 таймфреймов на один экран, если вы такой вот затейник.

Анализ VSA в трейдинге

Volume Spread Analys, а именно так расшифровывается аббревиатура VSA, дословно переводится с английского языка как анализ объёма и спреда. Этот метод был разработан в начале прошлого века Ричардом Вайкоффом. Несмотря на то, что этот метод довольно стар, сейчас он не теряет своей актуальности. Более того сейчас он вновь набирает популярность в среде трейдеров.

Как уже понятно из названия данный метод основан на анализе таких рыночных величин как объём и спред. В данном случае подразумевается спред как разность между максимальной и минимальной ценой свечи**, а не разность между Bid и Ask. Для каждой отдельно взятой свечи на ценовом графике существуют свои значения объёма (Volume) и спреда (High – Low) именно их мы и будем анализировать.

Главной целью VSA анализа является выявление периодов накопления и распределения. В данном случае под накоплением подразумевается период, когда крупные игроки рынка понемногу скупают активы на фоне растущего рынка, а под распределением понимается период, когда они начинают закрывать свои позиции с целью фиксации прибыли. Обратите внимание, что речь идет о следовании именно за крупными игроками, а не за толпой. Стратегия на основе VSA предполагает торговлю, если можно так выразиться, – в опережение толпы.

Крупные игроки (или маркетмейкеры) открывают и наращивают свои позиции осторожно чтобы сделать это по максимально выгодной цене до того, как основная масса трейдеров поймет это и хлынет на рынок. А в тот момент, когда толпа взвинчивает цену, маркетмейкеры начинают закрывать свои позиции. Закрывают тоже осторожно, дабы не прервать раньше времени настрой толпы и растущий рынок и успеть получить по возможности наибольшую прибыль. Так вот, повторюсь еще раз, целью анализа VSA является выявление именно таких моментов в действиях маркетмейкеров рынка.

Почему надо следовать за маркетмейкерами? Да потому что куда пойдут они, туда пойдет и рынок. Даже дословный перевод marketmaker означает – делающий цену. Маркетмейкеры это разумная движущая сила рынка, это акулы рынка. А вот рыночная толпа по своей сути напротив не разумна и мечется из стороны в сторону пытаясь урвать свой кусок пирога, а на деле дающая корм крупным акулам рынка. Более того в определенном смысле толпа является инструментом с помощью которого эти самые акулы передвигают цены в нужную им сторону.

Особенности VSA анализа на Форекс

Вы наверное в курсе того, что на рынке Форекс в отличие от того же фондового рынка понятие объёма имеет другое выражение. Если на фондовом рынке объём представляет собой суммарную величину торгуемых лотов во временном интервале соответствующем рассматриваемой отдельной свече, то на рынке Форекс используется так называемый тиковый объём.

Тиковый объём на Форекс не имеет ничего общего с объёмом на фондовой бирже. Он представляет собой не суммарную величину торгуемых лотов, а суммарную величину единичных изменений цены – тиков. Это связано с особенностью мирового валютного рынка, на котором физически просто невозможно посчитать все торгуемые лоты.

Как же поступать в такой ситуации? Многие трейдеры уверяют, что принципиальной разницы в интерпретации тиковых и классических объёмов не существует. Собственно, такова официальная точка зрения. То есть вы можете смело использовать тиковые объёмы в VSA анализе на рынке Форекс.

Бесплатный совет:  Cтратегии торговли бинарными опционами

** Здесь и далее предполагается график типа японские свечи

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Мультифреймовый анализ: как торговать на разных таймфреймах?

Торговля на финансовых рынках требует от спекулянтов теории и практики, только так можно рассчитывать на положительный результат в виде профита на балансе. Решение относительно входа и выхода в сделку нужно принимать, отталкиваясь от рыночной оценки ситуации. Каждая операция должна совершаться осознанно. Спекулянт должен уметь четко прогнозировать котировки выбранного актива, что нереально без мультифреймового анализа.

Что представляет собой мультифреймовый анализ, как его задействовать на практике. О каких нюансах следует знать инвестору, об этих не только моментах мы поговорим далее.

Какой ТФ считается лучшим?

Чтобы инвестор мог ответить на данный вопрос, ему нужны знания и практические навыки в сфере трейдинга. Лучшими ТФ считаются временные интервалы, на которых спекулянту комфортно работать. Период считается стандартным параметром в момент выбора алгоритма для торговли.

Спекулянт должен выбирать ТФ и тактику отталкиваясь от персональных критериев, предпочтений. Крайне редко стоит обращать внимание на чужие рекомендации.

Размер ТФ воздействует на длительность открываемой операции. Другие интервалы используются для уточнения в оценке ситуации рынка для прогнозирования для вхождения. Используя несколько ТФ в виде базового параметра, для новичков-инвесторов эксперимент заканчивается потерями и негативными отзывами относительно бинарных опционов в целом.

Выбирая ТФ, нужно отталкиваться от таких моментов:

  • стиля торговли и поставленных целей;
  • оптимального диапазона рабочего ТФ;
  • попробовать поработать с парой ценовых графиков;
  • получается ли следить за динамикой цены на уровне ощущений, это позволяет понять какой ТФ оптимальный для прогноза.

Дополнительно нужно протестировать выбранные ТФ на демо-счете. Это позволит убедиться в правильном выборе. Теперь немного о каждом таймфрейме.

Долгосрочные ТФ

Используются чаще всего опытными инвесторами, так как сигналы, получаемые для вхождения в сделку редкие. В данном случае речь идет об использовании дневных, недельных, месячных периодов. Поэтому новички не всегда готовы ждать столько, чтобы получить профит на баланс.

Нужно сказать, что в работе даже такого временного режима присутствуют просадки на коррекции, они должны соответствовать размеру баланса и используемому объему операции. Поэтому эти ТФ задействуются для анализа активов, с целью определить их нюансы прогноза изменения движения цены в будущем.

Среднесрочные ТФ

Это М30, Н1, Н4. Считаются более используемыми среди новичков. Следует отметить, что порядка 70% всех стратегий разрабатываются под среднесрочные ТФ. Тактики для данных интервалов считаются универсальными и точными. Поскольку согласно мнению опытных инвесторов, здесь идеальное соотношение профита и рисков.

Краткосрочные ТФ

К данной группе интервалов относятся М1, М5 и М15. Этот вариант торговли известен как скальпинг или пипсовка. Алгоритмов для торговли согласно этим стилям трейдинга достаточно много. Но стоит отметить, что краткосрочные ТФ в особенности М1 и М5 считаются самыми высокорискованными. Поскольку этим периодам свойственны рыночные шумы, а также отсутствует время на тщательный анализ рыночной ситуации.

Заблуждение, что для начинающих трейдеров — это оптимальный вариант заработать быстро и много. В большинстве случаев, новички просто сливают депозиты, из-за незнания и неумения работать в сжатых условиях и временных рамках.

Новички могут попробовать М15, этот вариант открывает больше возможностей для начинающих трейдеров.

Зачем делать мультифреймовый рыночный анализ?

Проведя анализ на паре ТФ можно повысить прибыльность тактики за счет фильтрации неверных сигналов. Снижается вероятность просадки, тем самым увеличивается объем сделки, что повышает профит.

На долгосрочном ТФ можно определить глобальное трендовое движение. На среднесрочном уточнить фазу рыночного развития, которая обуславливается импульсным, коррекционным движением, находящимся на стадии формирования волны. Сигналы лучше искать на младших ТФ.

Практика

Базовый сигнал ищем на рабочем старшем ТФ. Трейдер может ориентировать на паттерны, свечные комбинации, волновые движения, графические фигуры – это все признаки продолжения трендового движения или же разворота на ТФ. Чтобы уточнить точки для входа, рекомендуется ориентировать на показатели младшего ТФ.

Для наглядности рассмотрим пример.

На недельном графике валютная пара фунт-доллар на фоне падающего рынка, инвестор зафиксировал разворотную свечку в виде комбинации восходящего поглощения. Но, не беря в расчет четкие признаки ближайшего разворота, вхождение в рынок не рекомендуется. Так как после мощного импульсного движения, в результате которого сформировалось тело завершающей свечи, нужно подождать коррекции.

Если открывать сделку, отталкиваясь от действующих котировок такое решение, может быть опасным для баланса. Так как в большинстве случаев, сложившаяся ситуация сопровождается большой просадкой.

Для снижения рисков нужно оценить ситуацию на небольшим ТФ. За счет чего получиться отыскать точное место для вхождения и обеспечить себе же работу с незначительным риском. На дневном интервале нет признаков разворота, но на часовом ТФ можно отыскать бычье поглощение.

Лучшим местом для вхождения можно считать котировку, на которой завершится восходящая свечка с четкой комбинацией. Данная стоимость считается ценой открытия новенькой свечки. Принимая решение относительно открытия операции в этой ситуации нужно держать ориентир на соотношении параметров потери и профита.

Для анализа на разных ТФ лучше всего задействовать несколько групп индикаторов, к примеру, осцилляторы и трендовые тех. инструменты.

Здесь за открытие счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами прибыльно!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: